ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands : คำอธิบาย, การตั้งค่า และการใช้งาน : คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

ตัวบ่งชี้The Bollinger Bands เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จะแสดง ความผันผวนในช่วงปัจจุบันของราคาสนิทรัพย์นั้นๆออกมา (e.g. หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน )

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands จะมีการคิดคำนวณจากค่าเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยจะแสดงออกมาในชาร์ตการเคลื่อนที่ของราคา

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands จะมีความคล้ายคลึงกับตัวบ่งชี้ Envelopes ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ทั้งสองชนิดนี้ก็คือ ขอบของตัวบ่งชี้ Envelopes จะอยู่ในช่วงที่สูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะที่คงที่ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์ ส่วนขอบของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands จะอยู่ในระยะที่เท่ากับจำนวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นจะขึ้นอยู่กับความผันผวน ดังนั้นตัวบ่งชี้ Bollinger Bands จะมีการปรับตัวตามความกว้างด้วยตัวของมันเอง โดยมันจะขยายตัวก็ต่อเมื่อตลาดมีความผันผวน และจะหดตัวลงเมื่ออยู่ในระยะที่มีความเสถียรภาพ

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands มักจะมีการพล็อตตำแหน่งลงไปในชาร์ตราคา แต่ก็สามารถใช้งานได้กับชาร์ตตัวบ่งชี้ได้อีกด้วย โดยตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ที่มีความคล้ายคลึงกับ Envelopes จะมาจากแนวคิดที่ว่า ราคาอาจจะอยู่ภายในระยะด้านบนหรือด้านล่างของขอบเส้น คุณลักษณะที่เด่นของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ในฐานะหนึ่งในตัวบ่งชี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงความกว้างได้ ซึ่งนั้นเกิดจากความผันผวนของราคา ในช่วงระยะที่มีความผันผวนที่สูง ตัวบ่งชี้ bands จะขยายตัวออก และทำให้ราคามีพื้นที่มากขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่มีความผันผวนที่ต่ำ ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ก็จะหดตัวลงเพื่อรักษาระดับราคาให้อยู่ในพื้นที่นั้นๆ

คุณลักษณะที่สำคัญของตัวบ่งชี้ชนิดนี้ก็คือ :

1. การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในส่วนของราคา หลังจากที่ขอบเส้นได้หดตัวลง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดน้อยลง

2. หากราคาได้ปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าขอบแนว แนวโน้มในปัจจุบันก็คาดว่าจะยังมีการก่อตัวอยู่ตามเดิม

3. หากระดับสูงและระดับต่ำเหนือกว่าแนวเส้น ก็จะตามมาด้วยระดับสูงและระดับต่ำภายในขอบเส้น โดยคาดว่าอาจจะเกิดการย้อนตัวกลับของแนวโน้ม

4. การเคลื่อนไหวของราคาจากจุดหนึ่งของขอบแนวเส้น มักจะขยับตัวไปหาขอบเส้นอีกฝั่งหนึ่ง

การสังเกตการณ์ล่าสุดจะค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์ต่อเป้าหมายราคา

การคิดคำนวณ

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเส้นสามเส้น โดยมี เส้นตรงกลาง (MIDDLE LINE, ML) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย

ML = SUM [CLOSE, N]/N

เส้นด้านบน (TOP LINE, TL) เป็นเส้นตรงกลางที่ได้เคลื่อนตัวขึ้นด้านบนตามจำนวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (D)

TL = ML + (D*StdDev)

เส้นด้านล่าง (BOTTOM LINE, BL) เป็นเส้นตรงกลางที่ได้เคลื่อนตัวลงด้านล่างตามจำนวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

BL = ML – (D*StdDev)

โดยที่:

SUM (..., N) – เป็นผลรวมของช่วงระยะ N

CLOSE – ราคาปิด

N – จำนวนของช่วงระยะที่ใช้สำหรับการคิดคำนวณ

SMA – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย

SQRT – สแควรูท

StdDev – ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

ขอแนะนำให้ใช้งานค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนแบบง่าย 20 ช่วง เนื่องจากเส้นตรงกลางและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองจะกำหนดขอบเขจของแนวเส้น นอกจากนั้นแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่น้อยกว่า 10 ช่วงจะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ได้